SONGCHAD Research — 시스템 트레이딩 리서치

Our Approach

가설이 먼저, 백테스트는 그 다음입니다

지표 조합을 바꿔가며 좋은 수익 곡선을 찾는 것은 리서치가 아닙니다. 먼저 시장에서 어떤 현상이 왜 반복되는지 설명하고, 그 설명이 맞다면 데이터에 어떤 모양으로 나타나야 하는지 정한 뒤에 검증합니다. 순서가 바뀌면 남는 것은 과거에만 맞는 곡선뿐입니다.

전략이 어떤 환경에서 손실을 내는지 먼저 정의하고, 그 조건을 전략 문서에 그대로 공개합니다. 좋은 구간만 보여주는 자료는 만들지 않습니다.

개발에 사용한 구간, 파라미터를 고정한 뒤 검증한 구간, 실제 운용 구간을 각각 나눠 기록하고 하나의 수익률로 합쳐 표기하지 않습니다.

III

스프레드, 스왑, 슬리피지를 뺀 결과만 성과로 봅니다. 비용이 조금만 올라가도 무너지는 전략은 실전에 올리지 않습니다.

Featured Strategy

가격이 최근 변동 범위의 경계를 벗어나는 시점에 진입하고, 역행이 이어지면 정해진 간격으로 재진입해 되돌림을 회수합니다. 5년간의 실계좌 기록으로 검증했으며, 그 기록과 함께 어떤 환경에서 이 방식이 실패하는지도 문서에 적었습니다.

가격이 통계적 정상 범위를 벗어난 뒤 되돌아오는 과정. 표시된 세 지점이 전략이 반응하는 구간입니다. 실제 데이터가 아닌 개념 도해입니다.

Markets

변동 범위의 경계를 벗어나는 움직임과 그 되돌림은 특정 종목만의 성질이 아닙니다. 같은 규칙을 시장별 변동성에 맞춰 조정해 적용합니다.

가장 오래 운용한 종목이며, 공개된 5년 기록이 이 시장의 것입니다. 24시간 유동성과 뚜렷한 되돌림 성향이 이 방식에 잘 맞습니다.

주요 통화쌍을 대상으로 운용합니다. 변동 폭이 금보다 작아 진입 간격과 목표를 종목별로 다시 잡습니다.

주가지수 CFD를 대상으로 운용합니다. 거래 시간이 제한되고 갭이 발생하므로 시간대 조건을 별도로 둡니다.

주요 암호화폐를 대상으로 운용합니다. 변동성이 가장 크기 때문에 진입 간격을 가장 넓게 잡고 한도를 가장 보수적으로 설정합니다.

이 사이트에 공개된 5년 운용 기록과 실거래 명세서는 금 단일 종목의 것입니다. 다른 시장의 기록은 검증이 끝나는 대로 같은 형식으로 공개합니다. 확인되지 않은 성과를 미리 표기하지 않습니다.

Research Notes

전망이나 시황이 아니라, 우리 전략의 데이터를 분석한 기록입니다.

Track Record

수익률만 보여주는 화면은 만들지 않았습니다. 운용 기록에서는 월별 수익률과 낙폭, 그리고 그 수익을 만들기 위해 실제로 감수한 노출 규모를 함께 공개합니다. 위험고지를 확인한 뒤 열람할 수 있습니다.